Законы условных распределений не отличаются друг от друга при
![Законы условных распределений не отличаются друг от друга при Законы условных распределений не отличаются друг от друга при](/pic/nn.jpg)
=1,2,3
и совпадают с законом распределения случайной величины
![Законы условных распределений не отличаются друг от друга при Законы условных распределений не отличаются друг от друга при](/pic/el.jpg)
.
В данном случае
![Законы условных распределений не отличаются друг от друга при Законы условных распределений не отличаются друг от друга при](/pic/el.jpg)
и
![Законы условных распределений не отличаются друг от друга при Законы условных распределений не отличаются друг от друга при](/pic/nn.jpg)
независимы.
Характеристикой зависимости между случайными величинами
![Законы условных распределений не отличаются друг от друга при Законы условных распределений не отличаются друг от друга при](/pic/el.jpg)
и
![Законы условных распределений не отличаются друг от друга при Законы условных распределений не отличаются друг от друга при](/pic/nn.jpg)
служит математическое ожидание произведения отклонений
![Законы условных распределений не отличаются друг от друга при Законы условных распределений не отличаются друг от друга при](/pic/el.jpg)
и
![Законы условных распределений не отличаются друг от друга при Законы условных распределений не отличаются друг от друга при](/pic/nn.jpg)
от их
центров распределений (так иногда называют математическое ожидание
случайной величины), которое называется коэффициентом ковариации или
просто ковариацией.
Эту формулу можно интерпретировать так. Если при больших значениях
![Законы условных распределений не отличаются друг от друга при Законы условных распределений не отличаются друг от друга при](/pic/el.jpg)
более вероятны большие значения
![Законы условных распределений не отличаются друг от друга при Законы условных распределений не отличаются друг от друга при](/pic/nn.jpg)
, а при малых значениях
![Законы условных распределений не отличаются друг от друга при Законы условных распределений не отличаются друг от друга при](/pic/el.jpg)
более вероятны
малые значения
![Законы условных распределений не отличаются друг от друга при Законы условных распределений не отличаются друг от друга при](/pic/nn.jpg)
, то в правой части формулы (2) положительные слагаемые
доминируют, и ковариация принимает положительные значения.
Если же более вероятны произведения
![Законы условных распределений не отличаются друг от друга при Законы условных распределений не отличаются друг от друга при](/pic/f172.jpg)
, состоящие из
сомножителей разного знака, то есть исходы случайного эксперимента,
приводящие к большим значениям
![Законы условных распределений не отличаются друг от друга при Законы условных распределений не отличаются друг от друга при](/pic/el.jpg)
в основном приводят к малым значениям
![Законы условных распределений не отличаются друг от друга при Законы условных распределений не отличаются друг от друга при](/pic/nn.jpg)
и наоборот, то ковариация принимает большие по модулю отрицательные
значения.
В первом случае принято говорить о прямой связи: с ростом
![Законы условных распределений не отличаются друг от друга при Законы условных распределений не отличаются друг от друга при](/pic/el.jpg)
случайная
величина
![Законы условных распределений не отличаются друг от друга при Законы условных распределений не отличаются друг от друга при](/pic/nn.jpg)
имеет тенденцию к возрастанию.