Ковариацию удобно представлять в виде
Ковариация двух случайных величин равна математическому ожиданию
их произведения минус произведение математических ожиданий.
Легко доказывается следующее свойство математического ожидания: если

и

—независимые случайные величины, то

. (Доказать самим,
используя формулу
Таким образом, для независимых случайных величин