Пример. Заданы n одинаково распределённых случайных величин

1,

2,...,

n с законом
распределения
Найти математическое ожидание суммы этих случайных величин.
Решение.
Теорема.
Если случайные величины

и

независимы, то
Доказательство.
Если заданы законы распределения двух независимых случайных величин

и
то математическое ожидание произведения этих случайных величин можно
представить следующим образом: