Пример. Найти математическое ожидание случайной величины, заданной
законом распределения



Здесь p + q = 1.



Свойства математического ожидания.
1. Если случайная величина принимает одно и то же значение при всех
исходах случайного эксперимента, то есть = С, то её математическое
ожидание равно С.
2. Если М = а, и k – константа, то М(k) = kM (математическое
ожидание случайной величины, умноженной на число, равно
математическому ожиданию случайной величины, умноженному на
это число).
3. Если М = а, и k – константа, то М(k + ) = k + M (математическое
ожидание суммы случайной величины и числа равно сумме этого
числа и математического ожидания случайной величины).
Выведем формулу для математического ожидания суммы двух случайных
величин и , определённых на одном и том же пространстве элементарных
исходов и заданных законами распределения