Законы условных распределений не отличаются друг от друга при
=1,2,3
и совпадают с законом распределения случайной величины
.
В данном случае
и
независимы.
Характеристикой зависимости между случайными величинами
и
служит математическое ожидание произведения отклонений
и
от их
центров распределений (так иногда называют математическое ожидание
случайной величины), которое называется коэффициентом ковариации или
просто ковариацией.
Эту формулу можно интерпретировать так. Если при больших значениях
более вероятны большие значения
, а при малых значениях
более вероятны
малые значения
, то в правой части формулы (2) положительные слагаемые
доминируют, и ковариация принимает положительные значения.
Если же более вероятны произведения
, состоящие из
сомножителей разного знака, то есть исходы случайного эксперимента,
приводящие к большим значениям
в основном приводят к малым значениям
и наоборот, то ковариация принимает большие по модулю отрицательные
значения.
В первом случае принято говорить о прямой связи: с ростом
случайная
величина
имеет тенденцию к возрастанию.