Во втором случае


раздел: Правило 3-х (трех “сигм”)
 
 
 
   
   
 
Во втором случае говорят об обратной связи: с ростом Во втором случае случайная
величина Во втором случае имеет тенденцию к уменьшению или падению.
Если примерно одинаковый вклад в сумму дают и положительные и
отрицательные произведения Во втором случае, то можно сказать, что в
сумме они будут “гасить” друг друга и ковариация будет близка к нулю. В этом
случае не просматривается зависимость одной случайной величины от другой.
Легко показать, что если

Во втором случае


Действительно из (2) следует

Во втором случае


Здесь использовано очень важное свойство математического ожидания:
математическое ожидание отклонения случайной величины от ее
математического ожидания равно нулю.
Доказательство (для дискретных случайных величин с конечным числом
значений).

Во втором случае
 
 Во втором случае  
   
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 
   
 
   
   
   
     Распечатать
 
 
 
 
Меню
 
Содержание
Комбинаторные формулы
Определение вероятности
Формула полной вероятности
Асимптотические формулы
Дискретные величины
Закон распределения
Непрерывные величины
Правило 3-х (трех “сигм”)
Коэффициент корреляции
Распределение X2
Математическая статистика
Интервальные оценки
Проверка гипотез
Математическое ожидание

 
Авторизация
 
 
Панель управления
логин :  
пароль :  
   
   
Регистрация
Напомнить пароль?


 
 
 
 
 
   
Лекции по теории вероятности и математической статистике.
Предназначены студентам для ознакомления.
Копирование информации запрещено.