Ковариация

Ковариация * и * называется коэффициентом корреляции случайных
величин и (обозначается ).



Для независимых и =0, так как в этом случае =0
Обратного заключения сделать нельзя. Случайные величины могут быть
связаны даже функциональной зависимостью (каждому значению одной
случайной величины соответствует единственное значение другой случайной
величины), но коэффициент их корреляции будет равен нулю.

Примеры:
1. Пусть случайная величина симметрично распределена около нуля.
Тогда . Пусть . Тогда , так тоже симметрично
распределена около нуля. С другой стороны , так как . Таким
образом



2. Пусть закон совместного распределения случайных величин и задан
таблицей